SERVICE · 환 컨설팅

우리 회사의 자금 비중,
최적화되어 있나요?

통화별 잔액과 결제 일정으로, 과거 2년의 배분 결과를 비교합니다.

과거 2년 실측 기준 · 결제 필요 비중과 통화별 상한 안에서만 산출 · 판단과 실행은 귀사가 합니다

환포지션 진단 · 예시 (샘플 데이터)측정 기간 2년 · 영업일 기준

01 · 입력통화별 잔액02 · 계산좌표와 배분 정책03 · 리포트과거 손익 비교

백테스트 · 기존 유지 vs 배분 정책

동일 총액 · 동일 기간 2년 · 정책 곡선은 체결 비용(레그당 1.5bp) 차감 후

통화 비중 조절에 따른 수익 차이 · 2년 누적

+38.6억 원

연 환산 +19.3억 원 · 손익 변동성 16% 축소

기존 포지션 유지배분 정책 실행 (비용 차감 후)

비중 비교 · 현재 vs 배분 정책

정책은 결제 필요 최소 비중과 통화별 상한(45%) 안에서만 산출

현재 평균 비중순 외화성 자산 ₩52,300,000,000

USD 62%JPY 18%EUR 12%KRW 8%

배분 정책 비중

USD 45%JPY 22%EUR 18%KRW 15%

위험 · 수익 좌표

같은 위험 이내에서, 더 나은 좌표를 계산합니다

월별 개선액 합계 · 최근 12개월, 억 원

12개월 합계 +21.2억

본 화면의 고객사·포지션·손익은 전부 샘플입니다. 과거 실측 기준 백테스트이며 미래 성과를 보장하지 않습니다.

HOW IT WORKS

진단은 이렇게 진행됩니다

01 · 입력

통화별 잔액 합계면 충분합니다. 환율·이자 이력은 저희가 이미 갖고 있습니다. 월말 잔액 몇 개와 결제 예정액을 더해 주시면 진단이 더 정밀해집니다.

02 · 계산

과거 2년 실측 데이터 기준으로 현재 포지션의 위험·수익 좌표를 찍고, 결제 필요 비중과 상한 제약 안에서 가능한 배분 정책을 산출합니다.

03 · 리포트

배분 정책을 적용했다고 가정한 백테스트 결과를 체결 비용 차감 후 손익으로 정리해 드립니다. 판단과 실행은 귀사가 합니다.

WITH MOVE

계좌와 입출금 일정이 이미 연결되어 있어 보낼 데이터가 없습니다. 매주 수요일 배분 점검이 돌아가고, 이 리포트가 매달 자동으로 만들어집니다.

우리 회사는 얼마를 놓치고 있을까요?

최근 결산일 기준 통화별 잔액 한 장 보내주시면, 과거 실측 기준 진단 결과를 30분 미팅에서 보여드립니다. 실행 여부는 그다음에 판단하셔도 됩니다.